Opções De Negociação Matemática

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Suponha que eu queira daytrade futuros . Eu posso tentar ligar o ZenFire (rithmic) à Mathematica, mas devo fazê-lo atualizar uma série temporal de vários contratos ou devo fazer isso fora da Mathematica. Se eu atualizar uma série de tempo em tempo real dentro da Mathematica, pode manter um arquivo de Duplica no disco, em vez de manter tudo na memória. Em outras palavras, Mathematica é adequado como um tick (quote). Opções do Choque de Opções do Cópias são um tipo de opção exótica que, em algum tempo pré-especificado no futuro, pode ser convertida em um Colocar ou chamar opção com caducidade e greve. O preço de uma opção de escolha,. Tende a ser maior do que a chamada correspondente ou colocar, ou. A quantidade de valor extra depende de e. para . é aproximadamente . Como tende a. tende a . Pode ser mostrado usando considerações gerais de paridade de chamada que, para. Uma opção de seleção é equivalente a um portfólio que compreende uma opção de compra com greve e expiração, juntamente com uma opção de venda com greve e caducidade (assumindo uma taxa de juros constante). Dentro do modelo Black8211Scholes, as opções de seleção podem, portanto, ser avaliadas usando as soluções para chamadas e opções de colocação. Nesta Demonstração, o preço das opções do selecionador é explorado, bem como a derivada da função de valor em relação aos vários parâmetros de entrada (quotgreeksquot): delta, gamma, theta, rho e vega,. Por conveniência, assumimos zero dividendos. Instantâneo 1: o quotdeltaquot de uma opção de seleção pode ser positivo ou negativo, dependendo se a colocação ou chamada é mais valiosa. Instantâneo 2: como tendências. O quotgammaquot de uma opção de escolha torna-se muito grande para um preço spot próximo da greve (ou seja, quotat moneyquot). Isso ocorre porque em. A opção escolhida se tornará uma opção de colocação ou chamada, que terá deltas pouco opostas ao dinheiro. Portanto, o delta da opção de seleção tenderá a mudar muito rapidamente. E, portanto, a gama é grande. J. C. Hull, Opções, Futuros e Outros Derivados. Nova Jersey: Prentice Hall, 2006. E. G. Haug, o guia completo de fórmulas de preços de opções. 2ª ed. Nova York: McGraw-Hill, 2007.